Практический семинар от
Александра Баранова
и Сергея Пищикова

От требований Банка России к внедрению: СУР/ПДК для профучастников рынка ценных бумаг и других заинтересованных аудиторий

Целевая аудитория:

  • Топ-менеджеры
  • Сотрудники подразделений риск-менеджмента
  • Контролеры и представители служб внутреннего аудита
  • Контролеры и аудиторы со стороны бенефициаров
  • Брокеры и дилеры (Части I, II)
  • Доверительные управляющие (Части I, II, III)
  • Регистраторы (Часть I)
  • Управляющие компании (Часть III)
  • Спецдепозитарии (Часть I, добровольное использования требований 4501-У)

11 июля 2018

Москва-Сити, Башня Москва

ЭКСКЛЮЗИВ

Первый семинар в РФ по практическому внедрению практик управления рисками для профессиональных участников РЦБ с учетом новых требований, последних комментариев и уточнений от Банка России

Варианты участия:

  • Очное присутствие
  • Вебинар

О семинаре

Актуальность

  • Исполнение требований Банка России: 4501-У (с 27.06.18) и 4630-У (с 27.05.18)
  • От описания проблем к выработке решений для профучастников РЦБ*

*Основная предпосылка при управлении рисками: каждая Компания существует, чтобы создавать стоимость для сторон, заинтересованных в ее деятельности. Все организации сталкиваются с неопределенностью, и задачей руководства является принятие решения об уровне неопределенности, с которым Компания готова смириться, стремясь увеличить стоимость для заинтересованных сторон.

Управление рисками позволяет руководству Компании эффективно действовать в условиях неопределенности, и связанных с ней рисков, а также использовать возможности, увеличивая потенциал для роста стоимости компании. В современных условиях процесс управления рисками является необходимой составной частью процесса управления Компании. Содержание компонент управления рисками определяется тем, как руководство управляет организацией.

Целевая аудитория

  • Топ-менеджеры, контролеры и представители служб внутреннего аудита профучастников рынка ценных бумаг, включая брокеров, депозитариев и регистраторов
  • Сотрудники подразделений риск-менеджмента брокерских и управляющих компаний, доверительных управляющих на рынке ценных бумаг, НПФ, спецдепозитариев и регистраторов
  • Сотрудники подразделений НПФ, УК и доверительных управляющих, связанных с инвестиционным процессом
  • Аналитики рынка коллективных инвестиций и эксперты профильных СРО

Задача семинара

Предложение практических решений в части внедрения/развития/актуализации СУР профессиональных участников РЦБ, с учетом текущих требований Банка России 4501-У, 4630-У и перспективе появления новых требований регулятора

Программа

9:30 - 10:00
Регистрация, приветственный кофе
10:00 - 12:30
Часть I. СУР: от требований 4501-У к внедрению (особенности лицензионной деятельности и отраслевой принадлежности).

1. Существующая нормативная база, связанная с СУР профучастников РЦБ.

2. Существующие потребности в части удовлетворения требований 4501-У (минимальные требования Банка России).

3. Внедрение СУР:

3.1 Минимальная достаточность к СУР ПУРЦБ: формальное соответствие текущим обязательствам ЦБ к СУР ПУРЦБ («Игра в догонялки»)
  • Реестр рисков
  • Самооценка
3.2. Продвинутая версия построения СУР ПУРЦБ: соответствие п. 3.1. + работа на опережение в рамках появления ожидаемых требований Банка России («В опережение требований ЦБ»)
  • 4501-У
  • Непрерывность деятельности 28-МР
  • Информационная безопасность
  • Управление кредитным риском
3.3. Построение интегральной модели СУР ПУРЦБ: соответствие п.п. 3.1, 3.2 + дополнительные опции («Формирование будущего законодательного поля по СУР» с учетом имеющихся мировых и российских практик).
  • Внутренний контроль
  • Управление регуляторным риском
  • Управление стратегическим риском
  • Мотивация персонала в системе управления рисками и внутреннего контроля
  • Использование ССП (системы стратегических показателей) в СУР

4. Отличие фрагментарного подхода от комплексного интегрального управления рисками.

5. Профучастник РЦБ: выстраивание работы с бизнес-процессами, корпоративная культура (работа с операционными рисками). Практические примеры выявления рисков.

6. О возможностях аутсорсинга СУР в рамках 4501-У.

12:30 - 12:45
Кофе-брейк
12:45 - 13:15
Анонс возможностей по индивидуальному консалтингу:
  • Подготовка внутренней документации профессионального участника РЦБ по системе управления рисками (в рамках требований 4501-У и других нормативных актов Банка России).
  • Аудит бизнес-процессов и методологические рекомендации по построению системы управления рисками профучастника РЦБ.
  • Идентификация и оценка типичных, существенных и ключевых рисков профучастника РЦБ.
  • Внедрение и автоматизация бизнес-процессов по управлению операционным рисками профучастника РЦБ.
  • Внедрение и автоматизация бизнес-процесса по расчёту показателя достаточности капитала профучастника РЦБ (в рамках требований 4630-У).
  • Методологические рекомендации по организации бизнес-процессов по непрерывности деятельности профучастника РЦБ.
13:45 - 16:15
Часть II. ПДК: от требований 4630-У к внедрению (требования Банка России для брокеров и перспективы расширения требований).

1. Кого затрагивают требования?

2. Существующие потребности в части удовлетворения требований 4630-У (помимо требований 4501-У). Минимальная достаточность: кто, что, как?

3. Цели внедрения проекта автоматизация расчета ПДК, три возможных цели:

3.1. Минимальная достаточность к СУР ПУРЦБ - формальное соответствие текущим обязательствам ЦБ к СУР ПУРЦБ («Игра в догонялки»).
3.2. Построение интегральной модели СУР ПУРЦБ – 3.1. + 3.2 + дополнительные опции («Формирование будущего законодательного поля по СУР» с учетом имеющихся мировых и российских практик).

4. Возможный вариант решения задачи на уровне необходимых бизнес-процессов ПУРЦБ для расчета ПДК (для каждой цели).

5. Вызовы для ПУРЦБ, которые могут последовать, или почему лучше опережать регулятора на шаг, а не «играть в догонялки».

6. Преимущества автоматизации бизнес-процесса при расчете ПДК ПУРЦБ.

7. О возможном подходе стресс-тестирования финансовых рисков, в том числе и на основе ПДК.

16:15 - 16:45
Кофе-брейк
16:45 - 19:00
Часть III. Стресс-тестирование инвестиционного портфеля

1. Основные виды финансовых рисков. Основные подходы к оценке кредитного, фондового и процентного рисков инвестиционного портфеля. Особенности учета валютного риска.

2. Риск-бюджет как возможный интегральный показатель оценки совокупного финансового риска инвестиционного портфеля. Особенности учета ликвидности финансовых инструментов.

3. Риск-бюджет как инструмент инвестиционного планирования в рамках ограниченного риск-аппетита.

4. Использование показателя риск-бюджета для стресс-тестирования.

Записаться

Стоимость участия в семинаре
(физические и юридические лица) составляет:

Очное участие:

  • 1-й участник от Организации — 28 900 руб.
  • 2-й участник — 23 900 руб.
  • 3-й и каждый последующий участник — 18 900 руб.

Вебинар (предоставляется уникальная ссылка для онлайн и оффлайн доступа):

  • 23 900 руб. (вне зависимости от количества участников)
Для выставления договора и счета необходимо заполнить регистрационную форму:

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Если у Вас возникли вопросы: +7 (495) 785-81-00 (доб.114) Валентина Никитина, sec@rcb.ru

Место проведения

Москва-Сити, Город столиц, Башня Москва
Пресненская наб. 8с1
м. Деловой центр
(вход по пропускам: паспорт/водительское)

Баранов Александр Вячеславович

27.07.1966, г. Москва

Образование: МГУ им. М.В.Ломоносова, механико-математический факультет.

Квалификационные аттестаты: 1.0, 5.0., 7.0.

Более 20 публикаций по теме управления рисками в небанковских финансовых организациях.

Опыт работы в инвестиционном секторе более 22 лет, из них опыт руководства подразделением по управлению рисками более 8 лет.

«ЕФГ Управление Активами», «Ай Кью Джи Управление Активами», директор департамента риск-менеджмента: 2015 - н.в.
Паллада УК, заместитель генерального директора, риск-менеджер: 2013 – 2015 гг.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», начальник управления рисками: 2009 - 2012 гг.
УК «Норд-Капитал», генеральный директор: 2007-2009 гг.

  • Проведение обучающих семинаров и мастер-классов по профилю «Риск-менеджмент в небанковских финансовых организациях» в рамках мероприятий ПАРТАД, НАПФ, а также учебных курсов ИФРУ, УЦ МФЦ, УКЦ НАПФ, ИНФИ ПАРТАД.
  • Докладчик, модератор круглых столов, конференций, форумов и тематических секций в рамках этих мероприятий по специализации «Инвестиции в России», «Долговой рынок», «Деятельность рейтинговых агентств», «Новые регуляторные требования к НПФ», «Управление рисками НПФ», «Управление рисками НФО», «Инфраструктура рынка ценных бумаг».
  • Член рабочей группы НАПФ по созданию стандартов управления рисками НПФ (2010-2012 гг.)
  • Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (с 2011 по н.в.)
  • Член Комитета по управлению рисками НАУФОР (с декабря 2017 по н.в.)
  • Член Комитета Банка России по стандартам деятельности управляющих (с декабря 2016 по н.в.)

Пищиков Сергей Всеволодович

19.06.1965, г. Москва

Образование: Московский Энергетический Институт, инженер-физик.

Более 10 публикаций по темам управления рисками в банковских и небанковских финансовых организациях, внедрение ERP систем, управленческий учет, система взаимосвязанных показателей.

Опыт руководства подразделениями по управлению рисками более 10 лет.

Проведение обучающих семинаров «Риск-менеджмент. Операционный риск - модель угроз».

  • Реализация проектов внедрение СУР в компаниях инфраструктуры РЦБ. Система риск менеджмента в соответствии с Положением ЦБ РФ №4501. Самооценка. Создание и ведение реестра рисков. Разработка и внедрение риск менеджмента, включая операционный, кредитный, репутационный риски. Разработка плана ОНиВД в соответствии с методическими рекомендациями ЦБ РФ по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций №28-МР. Внедрение информационной безопасности в соответствии стандарта ГОСТ Р 53647.1. Создание методологии «три в одном» - комплексное управление операционным риском, риском непрерывности деятельности и риском информационной безопасности. Автоматизация учета и оценки операционного риска. Разработка стратегий развития НФО.
  • Консалтинг. Внедрение системы ССП – системы стратегического планирования.
    Управленческое консультирование, постановка систем бюджетирования, внедрение системы KPI, настройки ERP систем (SAP, Axapta).
  • Банки. Построение «с нуля» системы управления рисками (ВПОДК) в соответствии с указанием Банка России №3624-У. Включая кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, операционный риск, репутационный риск, страновой риск, стратегический риск, регуляторный риск, риск концентрации. Проведение стресс – тестирования. Автоматизация риск-менеджмента, в том числе: оценка кредитного риска методом Монте-Карло, стресс тестирования рыночного риска. Разработка банковских стратегий.
Скачать программу семинара